Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken
mar 2013 · Springer-Verlag
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Acerca de este libro electrónico
Peter Grundke vergleicht die Bewertungsergebnisse verschiedener Ansätze zur Bestimmung risikoadäquater Preise für ausfallbedrohte Finanztitel. Er analysiert zudem ratingbasierte Bewertungsmodelle, entwickelt realitätsnähere Modellvarianten und bewertet innerhalb dieser zahlreiche Kreditderivatformen. Um die Unterschätzung unerwarteter Verluste eines Kreditportfolios zu vermeiden, verknüpft er darüber hinaus ratingbasierte Bewertungsmodelle mit im Risikomanagement verwendeten Kreditportfoliomodellen.
Acerca del autor
Dr. Peter Grundke ist wissenschaftlicher Assistent von Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels am Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Bankbetriebslehre der Universität zu Köln.
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