Robert C. Merton - L’introduction du temps continu dans la théorie financière moderne

Agrégé en sciences de gestion, il est professeur de finance à l’IGR/IAE de Rennes composante de l’Université de Rennes 1, et membre de l’UMR CNRS 6211 CREM. Titulaire d’un doctorat d’état en sciences de gestion, il s’est spécialisé en finance, et a créé dans ce domaine plusieurs filières d’enseignement à l’Université de Rennes 1. Ancien président de cette Université, il a aussi été président de l’AFFI (Association Française de Finance), et est par ailleurs l’auteur seul ou en collaboration, de dizaines d’articles de recherche, et de plusieurs ouvrages dont Éléments de gestion obligataire, 1992, Sirey ; Finance d’entreprise et théorie des options, 1998 Economica ; et Fusions et Acquisitions, 2012 EMS.

Agrégée en sciences de gestion, elle est directrice du Commodity Finance Centre de Birkbeck, University of London, et Research Professor à Johns Hopkins University, après avoir été professeure de finance à l’ESSEC et directrice du master 203 à l’Université Paris-Dauphine. Ancienne élève de l’École Normale Supérieure en mathématiques, elle est titulaire d’un master en physique théorique et de deux doctorats en probabilités et en finance. Elle est intervenue comme conseiller scientifique pour des institutions financières et des entreprises d’énergie pendant les 25 dernières années, couvrant les taux d’intérêt, les marchés d’actions et de matières premières. Elle fut directrice de la recherche à la Caisse des Dépôts à Paris, puis à EDF Trading à Londres, et a publié plus de cent articles dans des journaux de premier rang. Elle reçut, en 1993, le premier prix des Merrill Lynch Awards pour ses résultats sur la valorisation d’options complexes et, depuis 1994, elle est membre d’honneur de la Société des Actuaires Français. Elle devint, en 2000, la première présidente de la Bachelier Finance Society, invitant Paul Samuelson et Robert Merton au Collège de France.