Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych
Piotr Fiszeder
Jan 2009 · Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
1.8star
5 reviewsreport
Ebook
446
Pages
family_home
Eligible
info
reportRatings and reviews aren’t verified Learn More
About this ebook
W polskim środowisku ekonomicznym praca dra Fiszedera należy wciąż do pionierskich monograficznych książek naukowych poświęconych wykorzystaniu zaawansowanych metod ekonometrii finansowej w badaniach empirycznych. Jej specyfika i nowość jest przy tym bardzo wyraźna; jest nią (po stronie metodycznej) zastosowanie wielu konkurencyjnych modeli wielowymiarowych (MGARCH) oraz (po stronie przedmiotowej) badanie na danych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wielu koncepcji z zakresu finansów, takich jak analiza portfelowa, modele rynku kapitałowego, efekt zarażania, wartość zagrożona [...]. Szczególnie należy podkreślić głębokie powiązanie nowości z obu sfer - metodycznej i przedmiotowej, zwłaszcza nowatorskie zastosowania modeli MGARCH w weryfikacji (dla warszawskiej giełdy) teoretycznych koncepcji finansowych".
Fragm. recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. Jacka Osiewalskiego
Fragm. recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. Jacka Osiewalskiego
Ratings and reviews
1.8
5 reviews
Rate this ebook
Tell us what you think.
Reading information
Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.
